Необязательно, чтобы режим чтения сообщения был диалоговый, но при обычном отображении, выглядит не привычно и отправлять сообщения не удобно. Вступление в конференции происходит без запрашивания разрешения, удалиться можно, нажав по крестику, рядом с названием диалогового окна.

Вот как выглядит конференция, на странице "Мои сообщения":

При приходе новых сообщений, издается звуковое оповещение, которое можно при желании отключить. Настройки приватности для конференций задаются те же, что и для Моих Сообщений. Если в настройках разрешено получать сообщения от незнакомцев, соответственно приглашения в конференции тоже разрешены.

Чтобы создать подобный диалоговый чат, переключаемся в режим диалогового режиме (если этого не сделали ранее). Далее в верхнем правом углу есть "Написать сообщение", нажав по которому появится там же кнопка Выбрать несколько собеседников. Нажимаете по этой ссылке и выбираете себе собеседников, с кем будете вести разговор. Выбирать можно всех, даже если вашего друга нету в контакте.

Можно прописывать название беседы, после чего нажимаем на "Создать беседу". Если вы не пропишите название, то в качестве заголовка будут имена участников. Вот и все, вы создали свой диалоговый чат. В подобные чаты можно прикреплять фотографии, опросы, видеозаписи и прочее.